Keven Bluteau, doctorant en finance à la FSE, a été sélectionné dans le cadre du programme « Summer of Code » de Google. Un système de bourses permettant à un étudiant de travailler durant l’été à la programmation de logiciels libres afin d’en faire profiter la communauté scientifique. L’étudiant sélectionné s’engage à être actif dans la vie communautaire (virtuelle) des différents projets, tout en développant un code informatique spécifique, sélectionné au préalable par Google.
Reportage Canal Alpha
Keven Bluteau s’est vu confier la tâche de créer une librairie statistique (package) dans le langage R, permettant à la communauté de la finance quantitative d’estimer des modèles MSGARCH. Ces modèles, utiles en gestion des risques, permettent de prédire la volatilité des marchés financiers en tenant compte d’éventuels changements structurels (comme des récessions par exemple). Ils sont complexes à programmer. Le travail de Keven a donc permis un accès facilité à ce nouvel outil aux chercheurs académiques et aux praticiens de la finance.
Le projet a été initié et réalisé sous la supervision de David Ardia (professeur de finance, Université de Neuchâtel) et de Kris Boudt (professeur de finance, Vrije Universiteit Brussel) avec la collaboration de Brian G. Peterson (programmeur chez DV trading, Chicago) et Denis-Alexandre Trottier (doctorant à l’Université Laval, Québec).
